가계부실 위험지수(HDRI)

가계부실 위험지수(HDRI)

 

 가계부실위험지수(HDRI)는 가계의 채무상환능력을 평가하는 지표로, 소득과 자산을 종합적으로 고려하여 산출합니다. HDRI가 높을수록 가계의 채무상환능력이 낮아질 가능성이 높습니다.

 

 HDRI는 원리금상환비율(DSR)과 부채총액/자산총액비율(DTA)을 결합하여 산출합니다. DSR은 가계의 총부채 원리금 상환액을 월 소득으로 나눈 값이고, DTA는 가계의 총부채를 자산총액으로 나눈 값입니다. HDRI는 가계의 DSR과 DTA가 각각 40%, 100%일 때 100의 값을 갖도록 설정되어 있습니다.

 HDRI가 100을 초과하는 가구는 '위험가구'로 분류됩니다. 위험가구는 소득과 자산 측면에서 모두 취약한 '고위험가구', 자산 측면에서 취약한 '고DTA가구', 소득 측면에서 취약한 '고DSR가구'로 구분할 수 있습니다. 다만 위험 및 고위험 가구는 가계의 채무상환능력 취약성 정도를 평가하기 위한 것이며, 이들 가구가 당장 채무상환 불이행, 즉 임계상황에 직면한 것을 의미하지 않습니다.

 HDRI는 가계의 채무상환능력을 평가하고, 은행과 금융기관이 대출 위험을 관리하는 데 유용한 지표입니다. 또한 정부와 정책당국이 가계부채 관리 정책을 수립하는 데에도 활용될 수 있습니다. HDRI는 가계의 채무상환능력을 평가하는 데 유용한 지표이지만, 몇 가지 한계도 있습니다. 첫째, HDRI는 과거의 데이터를 기반으로 산출되기 때문에 현재의 상황을 반영하지 못할 수 있습니다. 둘째, HDRI는 가계의 소득과 자산만을 고려하기 때문에 가계의 부채상환의지와 같은 다른 요인을 반영하지 못할 수 있습니다. 셋째, HDRI는 가계의 채무상환능력을 단일 지표로 평가하기 때문에 가계의 상황을 정확하게 반영하지 못할 수 있습니다.

 HDRI는 가계의 채무상환능력을 평가하고, 은행과 금융기관이 대출 위험을 관리하는 데 활용될 수 있습니다. 또한 정부와 정책당국이 가계부채 관리 정책을 수립하는 데에도 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 은행과 금융기관은 HDRI를 활용하여 대출 심사를 할 수 있습니다. HDRI가 높은 가구는 채무상환능력이 낮을 가능성이 높기 때문에 대출을 거절하거나 대출 조건을 강화할 수 있습니다. 정부와 정책당국은 HDRI를 활용하여 가계부채 관리 정책을 수립할 수 있습니다. 예를 들어, HDRI가 높은 가구에 대한 대출 규제를 강화하거나 가계부채 상환을 지원하는 정책을 마련할 수 있습니다.

HDRI는 가계의 채무상환능력을 평가하는 데 유용한 지표이지만, 몇 가지 한계도 있습니다. 이러한 한계를 개선하기 위해 HDRI를 산출할 때 고려해야 할 요소들이 있습니다. 첫째, HDRI는 현재의 상황을 반영할 수 있도록 최근 데이터를 활용해야 합니다. 둘째, HDRI는 가계의 부채상환의지와 같은 다른 요소들을 고려해야 합니다. 셋째, HDRI는 가계의 상황을 보다 정확하게 반영할 수 있도록 다차원 지표로 개발해야 합니다.